Сравнение DBSDY с OVCHY
DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) and OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, DBSDY returned 24.08%/yr vs 18.65%/yr for OVCHY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBSDY и OVCHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSDY показывает доходность 30.64%, что значительно ниже, чем у OVCHY с доходностью 47.77%. За последние 10 лет акции DBSDY превзошли акции OVCHY по среднегодовой доходности: 24.08% против 18.65% соответственно.
DBSDY
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 13.16%
- 6 месяцев
- 25.36%
- С начала года
- 30.64%
- 1 год
- 63.00%
- 3 года*
- 43.41%
- 5 лет*
- 29.76%
- 10 лет*
- 24.08%
OVCHY
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 17.73%
- 6 месяцев
- 45.56%
- С начала года
- 47.77%
- 1 год
- 74.25%
- 3 года*
- 41.80%
- 5 лет*
- 27.28%
- 10 лет*
- 18.65%
Сравнение доходности по годам DBSDY и OVCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 30.64% | 44.73% | 47.43% | 7.13% | 8.63% | 32.34% | 1.70% | 18.17% | -0.93% | 63.53% |
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 47.77% | 33.93% | 33.06% | 15.54% | 11.75% | 14.29% | -1.22% | 1.15% | -8.35% | 59.34% |
Correlation
The correlation between DBSDY and OVCHY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г. | 0.43 |
The correlation between DBSDY and OVCHY shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DBSDY:
$159.36B
OVCHY:
$100.33B
DBSDY:
SGD 15.45
OVCHY:
SGD 4.84
DBSDY:
18.71
OVCHY:
11.87
DBSDY:
1.41
OVCHY:
1.05
DBSDY:
5.61
OVCHY:
5.00
DBSDY:
2.98
OVCHY:
2.11
DBSDY:
SGD 36.59B
OVCHY:
SGD 26.07B
DBSDY:
SGD 36.40B
OVCHY:
SGD 26.07B
DBSDY:
SGD 13.46B
OVCHY:
SGD 13.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSDY vs. OVCHY — Ранг доходности на риск
DBSDY
OVCHY
Сравнение DBSDY c OVCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSDY | OVCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.61 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 9.29 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.98 | 24.36 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSDY и OVCHY
Максимальная просадка DBSDY за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки OVCHY в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSDY и OVCHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSDY | OVCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -45.62% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -8.04% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -17.96% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -18.37% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -45.62% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -9.84% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.06% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSDY и OVCHY
Текущая волатильность для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) составляет 4.72%, в то время как у Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что DBSDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSDY | OVCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 6.15% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 13.80% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 20.45% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 23.87% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 24.91% | -3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSDY и OVCHY
Дивидендная доходность DBSDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности OVCHY в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 3.70% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 3.45% | 4.78% | 5.25% | 6.07% | 4.55% | 3.35% | 3.79% | 3.83% | 3.08% | 3.93% | 8.07% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBSDY и OVCHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DBS Group Holdings Ltd ADR и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBSDY и OVCHY
DBSDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 5.76B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 96.8%.
OVCHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DBSDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 5.76B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 96.8%.
OVCHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
DBSDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.93B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.
OVCHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.
Часто задаваемые вопросы
DBSDY and OVCHY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVCHY has higher volatility (6.15%) compared to DBSDY (4.72%). In terms of maximum drawdown, DBSDY dropped -74.39% vs OVCHY's -45.62%.
DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 3.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBSDY и OVCHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор