Сравнение DBSDY с UOVEY
DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) and UOVEY (United Overseas Bank Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, DBSDY returned 23.30%/yr vs 13.36%/yr for UOVEY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DBSDY и UOVEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSDY показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у UOVEY с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции DBSDY превзошли акции UOVEY по среднегодовой доходности: 23.30% против 13.36% соответственно.
DBSDY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 22.54%
- 1 год
- 50.60%
- 3 года*
- 41.37%
- 5 лет*
- 26.07%
- 10 лет*
- 23.30%
UOVEY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение доходности по годам DBSDY и UOVEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 16.91% | 44.73% | 47.43% | 7.13% | 8.63% | 32.34% | 1.70% | 18.17% | -0.93% | 63.53% |
UOVEY United Overseas Bank Ltd ADR | 12.60% | 8.71% | 30.56% | -0.12% | 19.27% | 21.72% | -10.55% | 14.12% | -5.10% | 47.64% |
Correlation
The correlation between DBSDY and UOVEY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.68 |
The correlation between DBSDY and UOVEY shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DBSDY:
$142.43B
UOVEY:
$25.68B
DBSDY:
$14.75
UOVEY:
$17.03
DBSDY:
13.61
UOVEY:
3.53
DBSDY:
1.05
UOVEY:
0.73
DBSDY:
3.94
UOVEY:
1.13
DBSDY:
2.07
UOVEY:
0.50
DBSDY:
$36.24B
UOVEY:
$33.44B
DBSDY:
$36.24B
UOVEY:
$26.59B
DBSDY:
$9.54B
UOVEY:
$2.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSDY vs. UOVEY — Ранг доходности на риск
DBSDY
UOVEY
Сравнение DBSDY c UOVEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBSDY | UOVEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.20 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 1.49 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.13 | 2.77 | +13.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSDY | UOVEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 1.00 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.82 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.65 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.31 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DBSDY и UOVEY
Максимальная просадка DBSDY за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки UOVEY в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSDY и UOVEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSDY | UOVEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -65.99% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -9.80% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -19.21% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -23.13% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -43.81% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -1.34% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -11.74% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 5.24% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSDY и UOVEY
DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что DBSDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOVEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSDY | UOVEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.21% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 11.90% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 14.63% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.73% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 20.58% | +1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSDY и UOVEY
Дивидендная доходность DBSDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности UOVEY в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 4.14% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
UOVEY United Overseas Bank Ltd ADR | 4.70% | 6.35% | 4.85% | 5.58% | 3.83% | 3.68% | 2.50% | 4.66% | 4.76% | 3.99% | 8.08% | 5.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBSDY и UOVEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DBS Group Holdings Ltd ADR и United Overseas Bank Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBSDY и UOVEY
DBSDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 11.89B при выручке в 11.89B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
UOVEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 12.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
DBSDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 11.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
UOVEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 12.60B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
DBSDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 11.89B, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
UOVEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 12.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
DBSDY and UOVEY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBSDY has higher volatility (3.52%) compared to UOVEY (3.21%). In terms of maximum drawdown, DBSDY dropped -74.39% vs UOVEY's -65.99%.
DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBSDY и UOVEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор