PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBSDY с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DBSDY и JPM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DBSDY с JPM

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBSDY или JPM.

Доходность

Сравнение доходности DBSDY и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBSDY:

1.83

JPM:

1.26

Коэф-т Сортино

DBSDY:

2.28

JPM:

1.75

Коэф-т Омега

DBSDY:

1.36

JPM:

1.25

Коэф-т Кальмара

DBSDY:

2.03

JPM:

1.38

Коэф-т Мартина

DBSDY:

8.95

JPM:

4.62

Индекс Язвы

DBSDY:

4.25%

JPM:

7.30%

Дневная вол-ть

DBSDY:

21.80%

JPM:

28.39%

Макс. просадка

DBSDY:

-68.44%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

DBSDY:

0.00%

JPM:

-6.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DBSDY:

$98.39B

JPM:

$724.54B

EPS

DBSDY:

$21.74

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

DBSDY:

6.37

JPM:

12.79

Коэффициент PEG

DBSDY:

4.26

JPM:

7.10

Коэффициент P/S

DBSDY:

4.51

JPM:

4.29

Коэффициент P/B

DBSDY:

1.85

JPM:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

DBSDY:

$22.50B

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

DBSDY:

$37.01B

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

DBSDY:

$6.94B

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, DBSDY показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции DBSDY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 14.93% против 17.97% соответственно.

DBSDY

С начала года

11.54%

1 месяц

8.25%

6 месяцев

14.28%

1 год

38.28%

3 года

27.42%

5 лет

29.72%

10 лет

14.93%

JPM

С начала года

10.00%

1 месяц

6.57%

6 месяцев

6.08%

1 год

32.91%

3 года

30.83%

5 лет

27.34%

10 лет

17.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DBS Group Holdings Ltd ADR

JPMorgan Chase & Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBSDY и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSDY
Ранг риск-скорректированной доходности DBSDY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBSDY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSDY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSDY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSDY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSDY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBSDY c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBSDY на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSDY и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSDY и JPM

Дивидендная доходность DBSDY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности JPM в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBSDY
DBS Group Holdings Ltd ADR		5.29%4.92%6.76%5.24%3.11%2.62%5.68%7.54%2.44%3.72%3.73%2.98%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.94%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок DBSDY и JPM

Максимальная просадка DBSDY за все время составила -68.44%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSDY и JPM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBSDY и JPM

DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 4.74% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBSDY и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DBS Group Holdings Ltd ADR и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
5.91B
68.89B
(DBSDY) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DBSDY и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DBS Group Holdings Ltd ADR и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
65.8%
(DBSDY) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
DBSDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 5.91B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

DBSDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 3.44B при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

DBSDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.90B при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 49.1%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.