Сравнение MSTR с AS
MSTR (Strategy Inc) and AS (Amer Sports, Inc) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while AS operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past year, MSTR returned -67.62% vs -2.15% for AS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у AS с доходностью -5.06%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 477.84% |
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between MSTR and AS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
AS:
$20.29B
MSTR:
-$40.19
AS:
$0.81
MSTR:
77.72
AS:
2.85
MSTR:
1.13
AS:
3.01
MSTR:
$490.47M
AS:
$7.04B
MSTR:
$334.08M
AS:
$4.10B
MSTR:
$466.93M
AS:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. AS — Ранг доходности на риск
MSTR
AS
Сравнение MSTR c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.18 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.36 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и AS
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -40.71% | -59.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -28.78% | -47.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -15.49% | -58.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -13.29% | -73.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 14.56% | +38.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и AS
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Amer Sports, Inc (AS) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 10.17% | +11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 29.10% | +28.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 41.31% | +29.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 49.55% | +41.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 49.55% | +24.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и AS
Ни MSTR, ни AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Amer Sports, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and AS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs AS's -40.71%.
AS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор