PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQX и SSSYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		-3.68%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-8.12%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%.

MSTQX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-6.17%
3 года*
8.23%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTMXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTVX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий MSTQX и SSSYX

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

MSTQX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.97

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.49

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.52

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

7.30

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SSSYX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.97

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.11

+0.30

Корреляция

Корреляция между MSTQX и SSSYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и SSSYX

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.71%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%0.00%0.00%0.00%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и SSSYX

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-91.48%

+55.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-12.10%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-24.49%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-6.22%

-13.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-4.20%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

2.52%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и SSSYX

Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 4.37%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.34%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

9.53%

+8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

18.29%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

16.89%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

124.43%

-103.56%