Сравнение MSTQX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTQX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTQX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | -3.68% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTQX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%.
MSTQX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -18.05%
- 1 год
- -6.17%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTQX и QUERX
MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
MSTQX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
MSTQX
QUERX
Сравнение MSTQX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.34 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 0.56 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.45 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.06 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.34 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MSTQX и QUERX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQX и QUERX
Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.71% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок MSTQX и QUERX
Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTQX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -30.81% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -8.92% | -12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -22.04% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.69% | -4.33% | -15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -3.95% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 1.95% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQX и QUERX
Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTQX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 2.81% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 5.75% | +12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 12.05% | +13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 13.08% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 15.23% | +5.64% |