Сравнение MSTQX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTQX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTQX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | -3.68% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTQX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%.
MSTQX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -18.05%
- 1 год
- -6.17%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTQX и ORDNX
MSTQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
MSTQX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
MSTQX
ORDNX
Сравнение MSTQX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.92 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 2.42 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.43 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.87 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 7.04 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.92 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.08 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.73 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между MSTQX и ORDNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQX и ORDNX
Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.71% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок MSTQX и ORDNX
Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTQX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -34.40% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -2.66% | -18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -18.77% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.69% | -2.15% | -17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -3.86% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 0.71% | +7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQX и ORDNX
Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTQX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 1.18% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 1.74% | +16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 2.66% | +22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 7.08% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 14.24% | +6.63% |