Сравнение MSTQX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTQX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTQX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | -3.35% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.74% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTQX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.74%.
MSTQX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -6.52%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
MUHLX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTQX и MUHLX
MSTQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
MSTQX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
MSTQX
MUHLX
Сравнение MSTQX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.41 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.96 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.40 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 8.64 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.41 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MSTQX и MUHLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQX и MUHLX
Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности MUHLX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.71% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.04% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок MSTQX и MUHLX
Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTQX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -62.05% | +25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -10.23% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -18.63% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -5.10% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -10.81% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 2.85% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQX и MUHLX
Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 4.29%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTQX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.60% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 12.07% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 16.86% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 14.77% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 17.03% | +3.83% |