PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQX с FULVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTQX с FULVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MSTQX returned 5.69%/yr vs 5.24%/yr for FULVX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTQX charges 0.85%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и FULVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у FULVX с доходностью -0.01%.

MSTQX

1 день
-0.87%
1 месяц
2.19%
С начала года
5.36%
6 месяцев
-11.30%
1 год
-2.27%
3 года*
10.11%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

FULVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-0.47%
1 год
1.05%
3 года*
9.47%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQX и FULVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		5.36%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%4.22%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%

Correlation

The correlation between MSTQX and FULVX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2019 г.

0.75

Over the past year, the correlation between MSTQX and FULVX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTVXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTBX
Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SWPPXFULVX с SCHKFULVX с XLV

Доходность на риск

MSTQX vs. FULVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c FULVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXFULVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.00

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.06

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.00

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

0.00

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQX vs. FULVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FULVX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и FULVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXFULVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.00

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и FULVX

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки FULVX в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и FULVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTQXFULVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-33.24%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-6.33%

-15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.58%

-10.31%

-11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-18.64%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-3.95%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-5.09%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

2.16%

+7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и FULVX

Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FULVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTQXFULVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

1.84%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

5.81%

+12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

8.38%

+11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

12.19%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

16.22%

+4.49%

Сравнение комиссий MSTQX и FULVX

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FULVX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и FULVX

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FULVX в 13.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		13.25%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.65%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%

Часто задаваемые вопросы

MSTQX and FULVX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQX has higher volatility (2.62%) compared to FULVX (1.84%). In terms of maximum drawdown, MSTQX dropped -36.23% vs FULVX's -33.24%.

FULVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQX и FULVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор