Сравнение MSTQX с FLVCX
MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) and FLVCX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MSTQX returned 5.39%/yr vs 14.07%/yr for FLVCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MSTQX charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for FLVCX.
Доходность
Сравнение доходности MSTQX и FLVCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTQX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у FLVCX с доходностью 21.32%.
MSTQX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- -5.44%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
FLVCX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 21.32%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 35.35%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 16.00%
Сравнение доходности по годам MSTQX и FLVCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 3.43% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
FLVCX Fidelity Leveraged Company Stock Fund | 21.32% | 20.34% | 26.95% | 26.10% | -22.99% | 26.08% | 26.74% | 35.60% | -10.33% |
Correlation
The correlation between MSTQX and FLVCX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between MSTQX and FLVCX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTQX vs. FLVCX — Ранг доходности на риск
MSTQX
FLVCX
Сравнение MSTQX c FLVCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTQX | FLVCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.95 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 10.68 | -11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTQX и FLVCX
Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки FLVCX в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и FLVCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTQX | FLVCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -70.02% | +33.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -13.06% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.58% | -28.54% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -28.54% | +4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -4.46% | -9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -10.98% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 3.60% | +6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQX и FLVCX
Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 3.93%, в то время как у Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTQX | FLVCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 10.37% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 18.59% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 22.72% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 23.16% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 23.49% | -2.81% |
Сравнение комиссий MSTQX и FLVCX
MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLVCX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQX и FLVCX
Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FLVCX в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLVCX Fidelity Leveraged Company Stock Fund | 3.89% | 4.72% | 14.53% | 12.19% | 18.49% | 8.40% | 0.11% | 0.10% | 19.91% | 18.96% | 27.48% | 6.18% |
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.66% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTQX and FLVCX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLVCX has higher volatility (10.37%) compared to MSTQX (3.93%). In terms of maximum drawdown, MSTQX dropped -36.23% vs FLVCX's -70.02%.
FLVCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTQX и FLVCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор