PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQX и FLCPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		-3.68%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-8.07%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%.

MSTQX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-6.17%
3 года*
8.23%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTMXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTVX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий MSTQX и FLCPX

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

MSTQX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.98

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.50

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.33

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

6.39

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.98

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.84

-0.44

Корреляция

Корреляция между MSTQX и FLCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и FLCPX

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.71%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%0.00%0.00%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и FLCPX

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-33.87%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-12.14%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-24.40%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-6.23%

-13.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-4.24%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

2.53%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и FLCPX

Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 4.37%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.34%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

9.53%

+8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

18.33%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

17.08%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

18.15%

+2.72%