PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQX с FEQHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		-3.35%-5.56%18.94%25.24%-2.95%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-3.62%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -3.62%.

MSTQX

1 день
0.35%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-17.88%
1 год
-6.52%
3 года*
8.35%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
0.49%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-3.14%
1 год
13.19%
3 года*
13.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTMXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTVX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий MSTQX и FEQHX

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

MSTQX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.23

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.85

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.87

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.15

7.25

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.23

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.01

-0.60

Корреляция

Корреляция между MSTQX и FEQHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и FEQHX

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.71%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и FEQHX

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-10.42%

-25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-7.40%

-14.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-5.36%

-14.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-2.29%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

1.91%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и FEQHX

Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.15%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

6.86%

+11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

11.05%

+13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

11.28%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

11.28%

+9.58%