PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQ с EOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

MSTQ и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQ и EOCT

2026 (YTD)2025202420232022
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-5.71%20.57%19.58%43.10%-21.67%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.91%22.03%9.66%6.26%-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 0.91%.

MSTQ

1 день
2.40%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-4.78%
1 год
23.75%
3 года*
18.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
1.81%
1 месяц
-4.00%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.77%
1 год
19.93%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с MSTB
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий MSTQ и EOCT

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии EOCT в 0.89%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Доходность на риск

MSTQ vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.91

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.67

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.04

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

12.67

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOCT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.91

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между MSTQ и EOCT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и EOCT

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, тогда как EOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.81%13.97%3.72%0.77%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и EOCT

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-20.35%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-6.57%

-5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-4.23%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-5.88%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.58%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и EOCT

Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) составляет 4.51%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.79%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

6.68%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

10.48%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

11.41%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

11.41%

+7.57%