PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOCT с PLTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOCT с PLTM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - EOCT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). EOCT is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past 3 years, EOCT returned 12.49%/yr vs 19.31%/yr for PLTM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EOCT charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.

Доходность

Сравнение доходности EOCT и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOCT показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -13.23%.

EOCT

1 день
-1.78%
1 месяц
-1.78%
С начала года
5.76%
6 месяцев
6.69%
1 год
21.73%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTM

1 день
-6.09%
1 месяц
-13.36%
С начала года
-13.23%
6 месяцев
8.15%
1 год
55.35%
3 года*
19.31%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOCT и PLTM

2026 (YTD)20252024202320222021
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		5.76%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-13.23%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-1.20%

Correlation

The correlation between EOCT and PLTM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.42

Сравнение распределения секторов EOCT и PLTM

Секторы
EOCT
PLTM

Технологии

37.0%

-

Финансовые услуги

19.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Промышленность

7.5%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Сырьевые материалы

6.5%

-

Энергетика

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.1%
100.0%

Технологии

EOCT
37.0%
PLTM

-

Финансовые услуги

EOCT
19.4%
PLTM

-

Потребительский циклический сектор

EOCT
9.6%
PLTM

-

Промышленность

EOCT
7.5%
PLTM

-

Коммуникационные услуги

EOCT
6.9%
PLTM

-

Сырьевые материалы

EOCT
6.5%
PLTM

-

Энергетика

EOCT
4.0%
PLTM

-

Потребительский защитный сектор

EOCT
3.0%
PLTM

-

Здравоохранение

EOCT
2.9%
PLTM

-

Коммунальные услуги

EOCT
2.1%
PLTM

-

Недвижимость

EOCT
1.1%
PLTM
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

GraniteShares Platinum Trust

Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с IJULEOCT с KBUFEOCT с FOCTEOCT с FJULEOCT с PJAN
Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR

Доходность на риск

EOCT vs. PLTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOCT c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOCTPLTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.08

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.51

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

1.55

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

3.35

+11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOCT vs. PLTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOCT на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PLTM равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOCT и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOCTPLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.08

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.22

+0.35

Просадки

Сравнение просадок EOCT и PLTM

Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и PLTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOCTPLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-42.32%

+21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-35.90%

+29.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

-35.90%

+25.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-35.90%

+33.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-18.56%

+12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

16.55%

-15.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EOCT и PLTM

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) составляет 2.38%, в то время как у GraniteShares Platinum Trust (PLTM) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что EOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOCTPLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

11.16%

-8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

45.90%

-38.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

51.79%

-42.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

32.94%

-21.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

31.05%

-19.72%

Сравнение комиссий EOCT и PLTM

EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOCT и PLTM

Ни EOCT, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EOCT and PLTM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTM has higher volatility (11.16%) compared to EOCT (2.38%). In terms of maximum drawdown, EOCT dropped -20.35% vs PLTM's -42.32%.

On 3-year performance, PLTM leads with 19.31% vs 12.49% for EOCT. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EOCT has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PLTM has performed better with a 19.31% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.

EOCT and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EOCT is categorized as Options Trading, while PLTM is Precious Metals. They also come from different issuers: Innovator and GraniteShares. Their fees differ too: 0.89% for EOCT and 0.50% for PLTM.

EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOCT и PLTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор