PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOCT с FJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOCT с FJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL).

EOCT и FJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EOCT и FJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOCT и FJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.57%14.19%17.65%21.33%-6.25%4.96%

Доходность по периодам

С начала года, EOCT показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у FJUL с доходностью -1.57%.

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM
Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGG

Сравнение комиссий EOCT и FJUL

EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FJUL в 0.85%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Доходность на риск

EOCT vs. FJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOCT c FJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOCTFJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.27

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.89

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.80

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

9.75

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOCT vs. FJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOCT на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа FJUL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOCT и FJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOCTFJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.27

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.03

-0.52

Корреляция

Корреляция между EOCT и FJUL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOCT и FJUL

Ни EOCT, ни FJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EOCT и FJUL

Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки FJUL в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и FJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

EOCTFJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-13.08%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.62%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-2.74%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-1.92%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.59%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EOCT и FJUL

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что EOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOCTFJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.65%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

5.55%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

12.09%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

10.91%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

10.68%

+0.73%