Сравнение EOCT с FJUL
EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) and FJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July) are both Options Trading funds. EOCT is actively managed, while FJUL is passively managed. Over the past 3 years, EOCT returned 12.99%/yr vs 15.78%/yr for FJUL. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EOCT charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for FJUL.
Доходность
Сравнение доходности EOCT и FJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EOCT показывает доходность 9.19%, а FJUL немного выше – 9.40%.
EOCT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.92%
FJUL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $233.98K | $187.75K | $295.62K | |
| $3.95M | $3.40M | $2.47M |
Сравнение доходности по годам EOCT и FJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 9.19% | 22.03% | 9.66% | 6.26% | -10.75% | -0.22% |
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 9.40% | 14.19% | 17.65% | 21.33% | -6.25% | 5.63% |
Correlation
The correlation between EOCT and FJUL is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between EOCT and FJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOCT vs. FJUL — Ранг доходности на риск
EOCT
FJUL
Сравнение EOCT c FJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOCT | FJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.17 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 16.61 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOCT и FJUL
Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки FJUL в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и FJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOCT | FJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.35% | -13.08% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -5.10% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | -13.08% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -1.83% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 0.97% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOCT и FJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что EOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOCT | FJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.23% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 5.35% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.19% | 6.82% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 10.98% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 10.47% | +0.78% |
Сравнение комиссий EOCT и FJUL
EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FJUL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOCT и FJUL
Ни EOCT, ни FJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EOCT and FJUL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOCT has higher volatility (2.59%) compared to FJUL (2.23%). In terms of maximum drawdown, EOCT dropped -20.35% vs FJUL's -13.08%.
On 3-year performance, FJUL leads with 15.78% vs 12.99% for EOCT. On fees, FJUL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FJUL has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FJUL has performed better with a 15.78% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FJUL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.
EOCT and FJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.89% for EOCT and 0.85% for FJUL.
FJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOCT и FJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор