PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOCT с FJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOCT с FJUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) and FJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July) are both Options Trading funds. EOCT is actively managed, while FJUL is passively managed. Over the past 3 years, EOCT returned 13.40%/yr vs 16.40%/yr for FJUL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOCT charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for FJUL.

Доходность

Сравнение доходности EOCT и FJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOCT показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у FJUL с доходностью 5.82%.

EOCT

1 день
-0.22%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.70%
6 месяцев
9.20%
1 год
25.27%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUL

1 день
-0.07%
1 месяц
1.96%
С начала года
5.82%
6 месяцев
6.59%
1 год
18.36%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOCT и FJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		7.70%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		5.82%14.19%17.65%21.33%-6.25%4.96%

Correlation

The correlation between EOCT and FJUL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.64

The correlation between EOCT and FJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EOCT и FJUL

Секторы
EOCT
FJUL

Технологии

37.0%
36.2%

Финансовые услуги

19.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.1%

Промышленность

7.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.9%

Сырьевые материалы

6.5%
1.8%

Энергетика

4.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Здравоохранение

2.9%
8.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

EOCT
37.0%
FJUL
36.2%

Финансовые услуги

EOCT
19.4%
FJUL
11.9%

Потребительский циклический сектор

EOCT
9.6%
FJUL
10.1%

Промышленность

EOCT
7.5%
FJUL
8.1%

Коммуникационные услуги

EOCT
6.9%
FJUL
10.9%

Сырьевые материалы

EOCT
6.5%
FJUL
1.8%

Энергетика

EOCT
4.0%
FJUL
3.5%

Потребительский защитный сектор

EOCT
3.0%
FJUL
4.9%

Здравоохранение

EOCT
2.9%
FJUL
8.4%

Коммунальные услуги

EOCT
2.1%
FJUL
2.3%

Недвижимость

EOCT
1.1%
FJUL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с IJULEOCT с KBUFEOCT с PLTMEOCT с FOCTEOCT с PAUG
Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с OCTQFJUL с DOGGFJUL с FFEBFJUL с BUFQFJUL с DMAR

Доходность на риск

EOCT vs. FJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOCT c FJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOCTFJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.60

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.78

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.52

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.62

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

18.97

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOCT vs. FJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOCT на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJUL равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOCT и FJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOCTFJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.13

-0.53

Просадки

Сравнение просадок EOCT и FJUL

Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки FJUL в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и FJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOCTFJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-13.08%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-5.10%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

-13.08%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.08%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-1.87%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.97%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EOCT и FJUL

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что EOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOCTFJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.75%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

5.12%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

7.10%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

10.95%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

10.57%

+0.74%

Сравнение комиссий EOCT и FJUL

EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FJUL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOCT и FJUL

Ни EOCT, ни FJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EOCT and FJUL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOCT has higher volatility (1.78%) compared to FJUL (0.75%). In terms of maximum drawdown, EOCT dropped -20.35% vs FJUL's -13.08%.

On 3-year performance, FJUL leads with 16.40% vs 13.40% for EOCT. On fees, FJUL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FJUL has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FJUL has performed better with a 16.40% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FJUL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.

EOCT and FJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.89% for EOCT and 0.85% for FJUL.

EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOCT и FJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор