Сравнение EOCT с KBUF
EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, EOCT returned 20.86% vs -9.18% for KBUF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOCT charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.
Доходность
Сравнение доходности EOCT и KBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOCT показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -14.98%.
EOCT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBUF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -9.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOCT и KBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 7.88% | 22.03% | 10.61% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -14.98% | 18.04% | 15.85% |
Correlation
The correlation between EOCT and KBUF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between EOCT and KBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOCT vs. KBUF — Ранг доходности на риск
EOCT
KBUF
Сравнение EOCT c KBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOCT | KBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.89 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.44 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | -1.02 | +15.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOCT и KBUF
Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, примерно равная максимальной просадке KBUF в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и KBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOCT | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.35% | -21.14% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -21.14% | +15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -20.00% | +19.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -4.60% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 9.05% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOCT и KBUF
Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) составляет 2.85%, в то время как у KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что EOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOCT | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 4.25% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 10.73% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 13.10% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 14.25% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 14.25% | -2.96% |
Сравнение комиссий EOCT и KBUF
EOCT берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOCT и KBUF
EOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.84% | 7.51% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
EOCT and KBUF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBUF has higher volatility (4.25%) compared to EOCT (2.85%). In terms of maximum drawdown, EOCT dropped -20.35% vs KBUF's -21.14%.
On 1-year performance, EOCT leads with 20.86% vs -9.18% for KBUF. On fees, EOCT is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EOCT has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EOCT has performed better with a 20.86% return vs -9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EOCT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.00% for EOCT.
They also come from different issuers: Innovator and KraneShares. Their fees differ too: 0.89% for EOCT and 0.95% for KBUF.
EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOCT и KBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор