PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOCT с IJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOCT с IJUL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) and IJUL (Innovator International Developed Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - EOCT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while IJUL is a Defined Outcome fund tracking the MSCI EAFE Index. EOCT is actively managed, while IJUL is passively managed. Over the past 3 years, EOCT returned 12.49%/yr vs 10.65%/yr for IJUL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOCT charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for IJUL.

Доходность

Сравнение доходности EOCT и IJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOCT показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у IJUL с доходностью 4.78%.

EOCT

1 день
-1.78%
1 месяц
-1.78%
С начала года
5.76%
6 месяцев
6.69%
1 год
21.73%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJUL

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.08%
С начала года
4.78%
6 месяцев
6.24%
1 год
12.21%
3 года*
10.65%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOCT и IJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		5.76%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		4.78%20.98%2.12%13.77%-2.77%1.06%

Correlation

The correlation between EOCT and IJUL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.72

The correlation between EOCT and IJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EOCT и IJUL

Секторы
EOCT
IJUL

Технологии

37.0%
10.3%

Финансовые услуги

19.4%
24.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.7%

Промышленность

7.5%
19.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
4.5%

Сырьевые материалы

6.5%
5.9%

Энергетика

4.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.7%

Здравоохранение

2.9%
10.6%

Коммунальные услуги

2.1%
4.0%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

EOCT
37.0%
IJUL
10.3%

Финансовые услуги

EOCT
19.4%
IJUL
24.7%

Потребительский циклический сектор

EOCT
9.6%
IJUL
7.7%

Промышленность

EOCT
7.5%
IJUL
19.8%

Коммуникационные услуги

EOCT
6.9%
IJUL
4.5%

Сырьевые материалы

EOCT
6.5%
IJUL
5.9%

Энергетика

EOCT
4.0%
IJUL
4.0%

Потребительский защитный сектор

EOCT
3.0%
IJUL
6.7%

Здравоохранение

EOCT
2.9%
IJUL
10.6%

Коммунальные услуги

EOCT
2.1%
IJUL
4.0%

Недвижимость

EOCT
1.1%
IJUL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с PLTMEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с FJUL
Часто сравнивают с IJUL:
IJUL с EFAIJUL с DMAXIJUL с BUFPIJUL с POCTIJUL с ZMAYIJUL с AIOOIJUL с DODFX

Доходность на риск

EOCT vs. IJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IJUL
Ранг доходности на риск IJUL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJUL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJUL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJUL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJUL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJUL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOCT c IJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOCTIJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.52

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.19

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.29

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

9.09

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOCT vs. IJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOCT на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа IJUL равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOCT и IJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOCTIJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.52

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Просадки

Сравнение просадок EOCT и IJUL

Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, примерно равная максимальной просадке IJUL в -21.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и IJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOCTIJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-21.09%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-5.35%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

-8.27%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.04%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-2.55%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.35%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EOCT и IJUL

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что EOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOCTIJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.90%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

6.19%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

8.07%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

9.85%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

11.08%

+0.25%

Сравнение комиссий EOCT и IJUL

EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IJUL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOCT и IJUL

Ни EOCT, ни IJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EOCT and IJUL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOCT has higher volatility (2.38%) compared to IJUL (1.90%). In terms of maximum drawdown, EOCT dropped -20.35% vs IJUL's -21.09%.

On 3-year performance, EOCT leads with 12.49% vs 10.65% for IJUL. On fees, IJUL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IJUL has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EOCT has performed better with a 12.49% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJUL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.

EOCT and IJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EOCT is categorized as Options Trading, while IJUL is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.89% for EOCT and 0.85% for IJUL.

EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOCT и IJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор