Сравнение MSTPX с MUC
MSTPX (Morningstar Municipal Bond Fund) and MUC (BlackRock MuniHoldings California Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, MSTPX returned 0.90%/yr vs -2.69%/yr for MUC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MSTPX charges 0.58%/yr vs 2.14%/yr for MUC.
Доходность
Сравнение доходности MSTPX и MUC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTPX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у MUC с доходностью 4.06%.
MSTPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
MUC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение доходности по годам MSTPX и MUC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTPX Morningstar Municipal Bond Fund | 1.18% | 2.38% | 2.57% | 5.62% | -7.20% | 1.48% | 5.43% | 6.24% | 2.06% |
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 4.06% | 5.96% | 0.76% | 7.86% | -26.81% | 7.38% | 11.85% | 18.12% | 1.08% |
Correlation
The correlation between MSTPX and MUC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.40 |
The correlation between MSTPX and MUC shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTPX vs. MUC — Ранг доходности на риск
MSTPX
MUC
Сравнение MSTPX c MUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTPX | MUC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.25 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 1.62 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 6.57 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTPX | MUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.31 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.24 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.29 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MSTPX и MUC
Максимальная просадка MSTPX за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки MUC в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTPX и MUC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTPX | MUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -48.97% | +38.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -6.53% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | -14.51% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.90% | -38.29% | +27.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -16.50% | +16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -9.90% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.60% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTPX и MUC
Текущая волатильность для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) составляет 0.78%, в то время как у BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что MSTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTPX | MUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 2.37% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 6.24% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 8.05% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 11.50% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 11.89% | -8.06% |
Сравнение комиссий MSTPX и MUC
MSTPX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MUC в 2.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTPX и MUC
Дивидендная доходность MSTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности MUC в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTPX Morningstar Municipal Bond Fund | 2.03% | 2.33% | 3.25% | 2.67% | 2.15% | 1.75% | 3.16% | 2.67% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 5.97% | 6.06% | 5.62% | 3.84% | 5.79% | 4.27% | 3.96% | 3.90% | 4.99% | 5.14% | 5.45% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
MSTPX and MUC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUC has higher volatility (2.37%) compared to MSTPX (0.78%). In terms of maximum drawdown, MSTPX dropped -10.90% vs MUC's -48.97%.
MSTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTPX и MUC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор