Сравнение MSTPX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTPX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTPX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTPX Morningstar Municipal Bond Fund | -0.60% | 2.38% | 2.57% | 5.62% | -7.20% | 1.48% | 5.43% | 6.24% | 2.06% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTPX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%.
MSTPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTPX и DMREX
MSTPX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
MSTPX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
MSTPX
DMREX
Сравнение MSTPX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTPX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 2.23 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 3.23 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.60 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.90 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 9.35 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTPX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.23 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.09 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.86 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MSTPX и DMREX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTPX и DMREX
Дивидендная доходность MSTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTPX Morningstar Municipal Bond Fund | 1.56% | 2.33% | 3.25% | 2.67% | 2.15% | 1.75% | 3.16% | 2.67% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок MSTPX и DMREX
Максимальная просадка MSTPX за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTPX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTPX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -13.22% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -0.92% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.90% | -5.33% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.32% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -0.89% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.29% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTPX и DMREX
Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что MSTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTPX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.48% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 0.71% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 1.17% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.47% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 3.14% | +0.71% |