Сравнение MSTP с TSYY
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MSTP returned -97.99% vs -11.64% for TSYY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MSTP charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -17.65%.
MSTP
- 1 день
- -6.50%
- 1 месяц
- -45.43%
- 6 месяцев
- -80.92%
- С начала года
- -76.46%
- 1 год
- -97.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -76.46% | -89.07% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | 12.50% |
Correlation
The correlation between MSTP and TSYY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. TSYY — Ранг доходности на риск
MSTP
TSYY
Сравнение MSTP c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.96 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.41 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.69 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и TSYY
Максимальная просадка MSTP за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -41.52% | -56.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.37% | -28.39% | -69.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -37.49% | -60.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.36% | -26.66% | -44.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.27% | 16.89% | +64.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и TSYY
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 51.47% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.47% | 6.71% | +44.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.63% | 18.02% | +103.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.55% | 30.07% | +118.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.01% | 36.70% | +108.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.01% | 36.70% | +108.31% |
Сравнение комиссий MSTP и TSYY
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и TSYY
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and TSYY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (51.47%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -98.40% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSYY leads with -11.64% vs -97.99% for MSTP. On fees, TSYY is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -11.64% return vs -97.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 1.15% for TSYY.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор