Сравнение MSTP с TSDD
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MSTP returned -96.14% vs -50.11% for TSDD. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -69.31%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 12.81%.
MSTP
- 1 день
- -9.68%
- 1 месяц
- -60.57%
- С начала года
- -69.31%
- 6 месяцев
- -71.78%
- 1 год
- -96.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 11.65%
- 1 месяц
- 18.16%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 31.20%
- 1 год
- -50.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -69.31% | -89.07% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 12.81% | -66.62% |
Correlation
The correlation between MSTP and TSDD is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. TSDD — Ранг доходности на риск
MSTP
TSDD
Сравнение MSTP c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.95 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.69 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.89 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и TSDD
Максимальная просадка MSTP за все время составила -97.39%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -99.03% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.39% | -72.39% | -25.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -98.71% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.72% | -71.62% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.44% | 56.48% | +20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и TSDD
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 44.19% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 27.76%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.19% | 27.76% | +16.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.53% | 56.76% | +58.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.94% | 89.21% | +54.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.80% | 114.32% | +27.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.80% | 114.32% | +27.48% |
Сравнение комиссий MSTP и TSDD
И MSTP, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и TSDD
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.47% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and TSDD have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (44.19%) compared to TSDD (27.76%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -97.39% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, TSDD leads with -50.11% vs -96.14% for MSTP. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 27.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -50.11% return vs -96.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTP and TSDD have the same expense ratio: 1.50% per year.
TSDD has the higher dividend yield at 7.47%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор