Сравнение MSTP с TSDD
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MSTP returned -97.99% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 0.65%.
MSTP
- 1 день
- -6.50%
- 1 месяц
- -45.43%
- 6 месяцев
- -80.92%
- С начала года
- -76.46%
- 1 год
- -97.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -76.46% | -89.07% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -66.62% |
Correlation
The correlation between MSTP and TSDD is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. TSDD — Ранг доходности на риск
MSTP
TSDD
Сравнение MSTP c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.87 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.10 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и TSDD
Максимальная просадка MSTP за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -99.03% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.37% | -69.48% | -28.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -98.85% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.36% | -72.22% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.27% | 55.05% | +26.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и TSDD
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 51.47% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 34.22%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.47% | 34.22% | +17.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.63% | 62.91% | +58.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.55% | 89.36% | +59.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.01% | 114.44% | +30.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.01% | 114.44% | +30.57% |
Сравнение комиссий MSTP и TSDD
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и TSDD
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and TSDD have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (51.47%) compared to TSDD (34.22%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -98.40% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, TSDD leads with -60.33% vs -97.99% for MSTP. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 34.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -60.33% return vs -97.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.95% for TSDD.
MSTP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор