Сравнение MSTP с NVD
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MSTP returned -96.14% vs -61.62% for NVD. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -69.31%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -26.99%.
MSTP
- 1 день
- -9.68%
- 1 месяц
- -60.57%
- С начала года
- -69.31%
- 6 месяцев
- -71.78%
- 1 год
- -96.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 8.30%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- -26.99%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -69.31% | -89.07% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -26.99% | -48.60% |
Correlation
The correlation between MSTP and NVD is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. NVD — Ранг доходности на риск
MSTP
NVD
Сравнение MSTP c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.89 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.39 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и NVD
Максимальная просадка MSTP за все время составила -97.39%, примерно равная максимальной просадке NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -99.26% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.39% | -69.44% | -27.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -99.02% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.72% | -81.86% | +12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.44% | 47.02% | +30.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и NVD
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 44.19% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 26.72%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.19% | 26.72% | +17.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.53% | 54.57% | +60.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.94% | 71.22% | +72.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.80% | 92.58% | +49.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.80% | 92.58% | +49.22% |
Сравнение комиссий MSTP и NVD
И MSTP, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и NVD
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 16.20% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and NVD have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (44.19%) compared to NVD (26.72%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -97.39% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, NVD leads with -61.62% vs -96.14% for MSTP. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVD has performed better with a -61.62% return vs -96.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTP and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.
NVD has the higher dividend yield at 16.20%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.
MSTP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор