Сравнение MSTP с NVD
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MSTP returned -97.99% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -33.57%.
MSTP
- 1 день
- -6.50%
- 1 месяц
- -45.43%
- 6 месяцев
- -80.92%
- С начала года
- -76.46%
- 1 год
- -97.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -76.46% | -89.07% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -48.60% |
Correlation
The correlation between MSTP and NVD is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. NVD — Ранг доходности на риск
MSTP
NVD
Сравнение MSTP c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.91 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.83 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.53 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и NVD
Максимальная просадка MSTP за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -99.26% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.37% | -60.41% | -37.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -99.11% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.36% | -82.23% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.27% | 32.69% | +48.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и NVD
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 51.47% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.47% | 22.59% | +28.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.63% | 56.39% | +65.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.55% | 71.85% | +76.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.01% | 92.20% | +52.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.01% | 92.20% | +52.81% |
Сравнение комиссий MSTP и NVD
И MSTP, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и NVD
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and NVD have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (51.47%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -98.40% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, NVD leads with -49.89% vs -97.99% for MSTP. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVD has performed better with a -49.89% return vs -97.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTP and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.
MSTP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор