Сравнение MSTP с SPUU
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. MSTP is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, MSTP returned -96.14% vs 43.00% for SPUU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -69.31%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.33%.
MSTP
- 1 день
- -9.68%
- 1 месяц
- -60.57%
- С начала года
- -69.31%
- 6 месяцев
- -71.78%
- 1 год
- -96.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 43.00%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам MSTP и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -69.31% | -89.07% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 13.33% | 26.76% |
Correlation
The correlation between MSTP and SPUU is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. SPUU — Ранг доходности на риск
MSTP
SPUU
Сравнение MSTP c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.30 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.38 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 10.11 | -11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и SPUU
Максимальная просадка MSTP за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -59.35% | -38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.39% | -18.19% | -79.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -6.62% | -90.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.72% | -9.48% | -60.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.44% | 4.27% | +73.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и SPUU
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 44.19% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.19% | 9.70% | +34.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.53% | 19.93% | +95.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.94% | 25.22% | +118.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.80% | 33.67% | +108.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.80% | 35.81% | +105.99% |
Сравнение комиссий MSTP и SPUU
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и SPUU
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.42% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and SPUU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (44.19%) compared to SPUU (9.70%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -97.39% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 43.00% vs -96.14% for MSTP. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 43.00% return vs -96.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
SPUU has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for MSTP.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор