PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTP с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTP с DBE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. MSTP is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, MSTP returned -96.14% vs 43.95% for DBE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности MSTP и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTP показывает доходность -69.31%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 53.97%.

MSTP

1 день
-9.68%
1 месяц
-60.57%
С начала года
-69.31%
6 месяцев
-71.78%
1 год
-96.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-0.63%
1 месяц
-16.23%
С начала года
53.97%
6 месяцев
50.93%
1 год
43.95%
3 года*
16.83%
5 лет*
14.66%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTP и DBE

2026 (YTD)2025
MSTP
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF		-69.31%-89.07%
DBE
Invesco DB Energy Fund		53.97%-1.37%

Correlation

The correlation between MSTP and DBE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с MSTP:
MSTP с LINTMSTP с NVDGMSTP с IREGMSTP с BAMUMSTP с CLIPMSTP с MULLMSTP с AMDL
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

MSTP vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTP
Ранг доходности на риск MSTP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTP: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTP: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTP: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTP c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTPDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.27

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
1.84

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.23

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.07

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

6.89

-8.13

MSTP vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTP на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTP и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTP и DBE

Максимальная просадка MSTP за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTPDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.39%

-86.69%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.39%

-21.28%

-76.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.39%

-41.55%

-55.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.72%

-57.24%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.44%

6.42%

+71.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTP и DBE

GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 44.19% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTPDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.19%

9.37%

+34.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

115.53%

31.44%

+84.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.94%

35.27%

+108.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.80%

29.58%

+112.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.80%

28.34%

+113.46%

Сравнение комиссий MSTP и DBE

MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTP и DBE

MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.51%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
MSTP
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTP and DBE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTP has higher volatility (44.19%) compared to DBE (9.37%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -97.39% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 43.95% vs -96.14% for MSTP. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 9.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 43.95% return vs -96.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.

DBE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for MSTP.

MSTP is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTP и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор