Сравнение MSTP с BITI
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. MSTP is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, MSTP returned -97.99% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. MSTP charges 1.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
MSTP
- 1 день
- -6.50%
- 1 месяц
- -45.43%
- 6 месяцев
- -80.92%
- С начала года
- -76.46%
- 1 год
- -97.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -76.46% | -89.07% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 20.16% |
Correlation
The correlation between MSTP and BITI is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.84 |
The correlation between MSTP and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. BITI — Ранг доходности на риск
MSTP
BITI
Сравнение MSTP c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.25 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.57 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.38 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и BITI
Максимальная просадка MSTP за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -92.16% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.37% | -25.28% | -73.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -86.41% | -11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.36% | -68.40% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.27% | 10.16% | +71.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и BITI
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 51.47% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.47% | 10.76% | +40.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.63% | 34.28% | +87.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.55% | 44.15% | +104.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.01% | 52.24% | +92.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.01% | 52.24% | +92.77% |
Сравнение комиссий MSTP и BITI
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и BITI
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and BITI have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (51.47%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -98.40% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -97.99% for MSTP. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -97.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор