PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTMX с RFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTMX с RFXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX).

MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTMX и RFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTMX и RFXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		-2.03%10.03%4.60%10.77%-13.11%-2.86%6.45%1.49%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.24%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, MSTMX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у RFXIX с доходностью 1.24%.

MSTMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-1.31%
1 год
5.27%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—

RFXIX

1 день
0.22%
1 месяц
0.01%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.72%
1 год
4.70%
3 года*
5.92%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Multisector Bond Fund

Rational Special Situations Income Fund

Часто сравнивают с MSTMX:
MSTMX с NWXHXMSTMX с PIMIXMSTMX с MSTBXMSTMX с MSTSXMSTMX с MSTGXMSTMX с MSTQXMSTMX с MSTRX
Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с VTIRFXIX с BNDRFXIX с FTECRFXIX с VOORFXIX с ONEQ

Сравнение комиссий MSTMX и RFXIX

MSTMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RFXIX в 1.76%.

RFXIX
Rational Special Situations Income Fund
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund

Доходность на риск

MSTMX vs. RFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTMX
Ранг доходности на риск MSTMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTMX c RFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTMXRFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.93

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

4.19

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.79

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

4.57

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

17.06

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTMX vs. RFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTMX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа RFXIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTMX и RFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTMXRFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.93

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

2.22

-1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.41

-0.88

Корреляция

Корреляция между MSTMX и RFXIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTMX и RFXIX

Дивидендная доходность MSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности RFXIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		3.19%4.00%6.01%5.26%1.42%4.17%2.68%6.18%0.37%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.55%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTMX и RFXIX

Максимальная просадка MSTMX за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки RFXIX в -12.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTMX и RFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTMXRFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-12.91%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-0.94%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-4.93%

-16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-0.04%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-0.89%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.27%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTMX и RFXIX

Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что MSTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTMXRFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.44%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

0.90%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

1.57%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

1.95%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

2.98%

+2.80%