PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTMX с MSTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTMX с MSTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX).

MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTMX и MSTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTMX и MSTPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		-2.03%10.03%4.60%10.77%-13.11%-2.86%6.45%10.53%-0.23%
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		-0.60%2.38%2.57%5.62%-7.20%1.48%5.43%6.24%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, MSTMX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у MSTPX с доходностью -0.60%.

MSTMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-1.31%
1 год
5.27%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—

MSTPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.07%
1 год
1.69%
3 года*
2.57%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Multisector Bond Fund

Morningstar Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MSTMX:
MSTMX с NWXHXMSTMX с PIMIXMSTMX с MSTBXMSTMX с MSTSXMSTMX с MSTRXMSTMX с MSTGXMSTMX с MSTQX
Часто сравнивают с MSTPX:
MSTPX с MSTBXMSTPX с MSTSXMSTPX с MSTFXMSTPX с MSTGXMSTPX с MSTRXMSTPX с MSTVXMSTPX с MSTQX

Сравнение комиссий MSTMX и MSTPX

И MSTMX, и MSTPX имеют комиссию равную 0.58%.

MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund

Доходность на риск

MSTMX vs. MSTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTMX
Ранг доходности на риск MSTMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MSTPX
Ранг доходности на риск MSTPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTMX c MSTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTMXMSTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.43

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.59

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.41

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

1.30

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTMX vs. MSTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTMX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MSTPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTMX и MSTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTMXMSTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.43

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Корреляция

Корреляция между MSTMX и MSTPX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTMX и MSTPX

Дивидендная доходность MSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности MSTPX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		3.19%4.00%6.01%5.26%1.42%4.17%2.68%6.18%0.37%
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		1.56%2.33%3.25%2.67%2.15%1.75%3.16%2.67%0.25%

Просадки

Сравнение просадок MSTMX и MSTPX

Максимальная просадка MSTMX за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки MSTPX в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTMX и MSTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTMXMSTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-10.90%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-4.31%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-10.90%

-10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-2.08%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-2.36%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.36%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTMX и MSTPX

Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что MSTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTMXMSTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.91%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

1.77%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

5.81%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

3.52%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

3.85%

+1.93%