Сравнение MSTMX с MSTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Morningstar International Equity Fund (MSTFX).
MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTMX и MSTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTMX и MSTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | -2.03% | 10.03% | 4.60% | 10.77% | -13.11% | -2.86% | 6.45% | 10.53% | -0.23% |
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 0.98% | 16.75% | 1.29% | 15.57% | -15.36% | 7.25% | 8.99% | 22.90% | -5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTMX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у MSTFX с доходностью 0.98%.
MSTMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
MSTFX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTMX и MSTFX
MSTMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MSTFX в 1.00%.
Доходность на риск
MSTMX vs. MSTFX — Ранг доходности на риск
MSTMX
MSTFX
Сравнение MSTMX c MSTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Morningstar International Equity Fund (MSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTMX | MSTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.65 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.96 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.07 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 4.01 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTMX | MSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.65 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.20 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MSTMX и MSTFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTMX и MSTFX
Дивидендная доходность MSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности MSTFX в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | 3.19% | 4.00% | 6.01% | 5.26% | 1.42% | 4.17% | 2.68% | 6.18% | 0.37% |
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 2.54% | 2.56% | 4.80% | 2.38% | 3.60% | 15.59% | 2.76% | 2.65% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок MSTMX и MSTFX
Максимальная просадка MSTMX за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки MSTFX в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTMX и MSTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTMX | MSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -35.86% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -11.37% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -31.51% | +10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -8.87% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -7.91% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.71% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTMX и MSTFX
Текущая волатильность для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) составляет 1.79%, в то время как у Morningstar International Equity Fund (MSTFX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что MSTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTMX | MSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 5.99% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 14.07% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 20.59% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 16.88% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 19.11% | -13.33% |