Сравнение MSTMX с BWDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).
MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTMX и BWDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTMX и BWDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | -2.03% | 10.03% | 4.60% | 10.77% | -13.11% | -2.86% | 6.45% | 10.53% | -0.23% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.25% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -1.47% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTMX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.
MSTMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTMX и BWDTX
MSTMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.
Доходность на риск
MSTMX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск
MSTMX
BWDTX
Сравнение MSTMX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTMX | BWDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 3.98 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 5.72 | -4.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.15 | -0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.82 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 17.10 | -10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTMX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 3.98 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.88 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.76 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между MSTMX и BWDTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTMX и BWDTX
Дивидендная доходность MSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности BWDTX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | 3.19% | 4.00% | 6.01% | 5.26% | 1.42% | 4.17% | 2.68% | 6.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок MSTMX и BWDTX
Максимальная просадка MSTMX за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTMX и BWDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTMX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -10.06% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -1.22% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -6.35% | -15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -0.64% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -0.69% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.27% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTMX и BWDTX
Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что MSTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTMX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.63% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 0.89% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 1.94% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 2.19% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 2.21% | +3.57% |