Сравнение MSTI с ZTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).
MSTI и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTI и ZTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTI и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 0.51% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.49% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTI и ZTWO
MSTI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%.
Доходность на риск
MSTI vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
MSTI
ZTWO
Сравнение MSTI c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.74 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 4.28 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.60 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 4.56 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 20.63 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.74 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 3.24 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между MSTI и ZTWO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и ZTWO
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности ZTWO в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и ZTWO
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и ZTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTI | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -0.93% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -0.93% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.49% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.10% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.21% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и ZTWO
Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что MSTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTI | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.61% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 0.89% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 1.53% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.50% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.50% | +1.23% |