Сравнение MSTI с MAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG).
MSTI и MAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTI и MAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTI и MAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.28% | 1.81% | 5.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у MAGG с доходностью 0.05%.
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTI и MAGG
И MSTI, и MAGG имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
MSTI vs. MAGG — Ранг доходности на риск
MSTI
MAGG
Сравнение MSTI c MAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | MAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.02 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.48 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 1.93 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 4.94 | +9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.02 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 1.09 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между MSTI и MAGG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и MAGG
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности MAGG в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и MAGG
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки MAGG в -4.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и MAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTI | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -4.56% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -2.53% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.62% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -1.24% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.99% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и MAGG
Текущая волатильность для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) составляет 0.92%, в то время как у Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что MSTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTI | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.55% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 2.99% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 4.50% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 4.82% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 4.82% | -2.09% |