Сравнение MSTI с CLOZ
MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) and CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) are both exchange-traded funds - MSTI is a Short-Term Bond fund actively managed by Madison, while CLOZ is a CLO fund actively managed by Panagram. Both are actively managed. Over the past year, MSTI returned 3.69% vs 5.64% for CLOZ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MSTI charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.
Доходность
Сравнение доходности MSTI и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 2.70%.
MSTI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOZ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTI и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.85% | 6.33% | 4.84% | 4.13% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 2.70% | 5.99% | 11.85% | 4.81% |
Correlation
The correlation between MSTI and CLOZ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTI vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
MSTI
CLOZ
Сравнение MSTI c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTI | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.45 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 4.81 | +6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTI и CLOZ
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTI | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -5.32% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -3.90% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.30% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.37% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.17% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и CLOZ
Текущая волатильность для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) составляет 0.50%, в то время как у Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что MSTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTI | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.82% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 3.21% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 3.49% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 3.77% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 3.77% | -1.09% |
Сравнение комиссий MSTI и CLOZ
MSTI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и CLOZ
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности CLOZ в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 7.34% | 7.63% | 9.09% | 8.81% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.34% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
MSTI and CLOZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOZ has higher volatility (0.82%) compared to MSTI (0.50%). In terms of maximum drawdown, MSTI dropped -1.48% vs CLOZ's -5.32%.
On 1-year performance, CLOZ leads with 5.64% vs 3.69% for MSTI. On fees, MSTI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MSTI has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOZ has performed better with a 5.64% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.
CLOZ has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 5.34% for MSTI.
MSTI is categorized as Short-Term Bond, while CLOZ is CLO. They also come from different issuers: Madison and Panagram. Their fees differ too: 0.40% for MSTI and 0.50% for CLOZ.
CLOZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTI и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор