Сравнение MSTI с AVSF

С начала года, MSTI показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSTI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSTI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSF равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTI и AVSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSTI и AVSF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности AVSF в 4.01%

Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и AVSF.

Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что MSTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.