PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTGX с WMRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTGX с WMRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).

MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTGX и WMRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTGX и WMRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		3.10%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%19.97%-3.56%
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		10.96%12.79%2.57%1.12%-8.03%21.49%-2.19%16.85%-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, MSTGX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.96%.

MSTGX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.06%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

WMRIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.41%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.28%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.73%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Income Fund

Wilmington Real Asset Fund

Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с SPYMSTGX с IGMMSTGX с MSTFXMSTGX с MSTMXMSTGX с MSTSXMSTGX с MSTPX
Часто сравнивают с WMRIX:
WMRIX с JNSMXWMRIX с FESGXWMRIX с FFAAXWMRIX с CIBFXWMRIX с HGLBWMRIX с JNSGXWMRIX с TRXAX

Сравнение комиссий MSTGX и WMRIX

MSTGX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии WMRIX в 0.64%.

WMRIX
Wilmington Real Asset Fund
MSTGX
Morningstar Global Income Fund

Доходность на риск

MSTGX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WMRIX
Ранг доходности на риск WMRIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMRIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMRIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTGX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTGXWMRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.65

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.15

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.93

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

10.70

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTGX vs. WMRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTGX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMRIX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTGX и WMRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTGXWMRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Корреляция

Корреляция между MSTGX и WMRIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTGX и WMRIX

Дивидендная доходность MSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности WMRIX в 6.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		2.53%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%0.00%0.00%0.00%
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		6.45%7.15%1.02%3.51%6.07%9.29%1.99%3.03%2.84%2.73%0.00%5.31%

Просадки

Сравнение просадок MSTGX и WMRIX

Максимальная просадка MSTGX за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTGX и WMRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTGXWMRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-37.84%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-9.91%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-22.03%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-1.95%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-7.22%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.79%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTGX и WMRIX

Текущая волатильность для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) составляет 2.14%, в то время как у Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что MSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTGXWMRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.85%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

7.06%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

11.37%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

11.54%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

12.48%

-1.58%