PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTGX с GBFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTGX с GBFFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).

MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTGX и GBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTGX и GBFFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		3.40%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%19.97%-3.56%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		6.17%24.07%0.40%15.24%-3.36%4.38%-3.35%13.79%-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, MSTGX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 6.17%.

MSTGX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.99%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.46%
1 год
10.27%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.88%
10 лет*
—

GBFFX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.17%
6 месяцев
12.71%
1 год
25.05%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.59%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Income Fund

GMO Benchmark-Free Fund

Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с SPYMSTGX с IGMMSTGX с MSTMXMSTGX с MSTFXMSTGX с MSTSXMSTGX с MSTPX
Часто сравнивают с GBFFX:
GBFFX с AHTPXGBFFX с MAFIXGBFFX с GAAGBFFX с CIBFXGBFFX с FESGXGBFFX с GMOQXGBFFX с HGLB

Сравнение комиссий MSTGX и GBFFX

MSTGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.

MSTGX
Morningstar Global Income Fund
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund

Доходность на риск

MSTGX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GBFFX
Ранг доходности на риск GBFFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTGX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTGXGBFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

3.14

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

4.15

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.64

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

4.06

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

15.83

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTGX vs. GBFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTGX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа GBFFX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTGX и GBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTGXGBFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.14

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.95

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.05

Корреляция

Корреляция между MSTGX и GBFFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTGX и GBFFX

Дивидендная доходность MSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GBFFX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		2.53%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%0.00%0.00%0.00%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		4.82%5.11%1.81%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.92%2.90%2.72%6.67%

Просадки

Сравнение просадок MSTGX и GBFFX

Максимальная просадка MSTGX за все время составила -27.52%, примерно равная максимальной просадке GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTGX и GBFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTGXGBFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-26.62%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-5.67%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-15.91%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-3.21%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.42%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.57%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTGX и GBFFX

Текущая волатильность для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) составляет 2.17%, в то время как у GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что MSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTGXGBFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.95%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

5.27%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

7.98%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

8.02%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

9.07%

+1.83%