PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTFX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTFX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTFX и TBGVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.23%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, MSTFX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%.

MSTFX

1 день
1.24%
1 месяц
-2.72%
С начала года
2.23%
6 месяцев
-4.92%
1 год
11.74%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar International Equity Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTSXMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTQXMSTFX с MSTBX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий MSTFX и TBGVX

MSTFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
MSTFX
Morningstar International Equity Fund

Доходность на риск

MSTFX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTFX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTFXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.66

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.23

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.02

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

7.41

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTFX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTFX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTFX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTFXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.66

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.38

Корреляция

Корреляция между MSTFX и TBGVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и TBGVX

Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.51%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%0.00%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и TBGVX

Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTFXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-50.97%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-9.56%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.51%

-17.71%

-13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-6.57%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-6.09%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.60%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и TBGVX

Morningstar International Equity Fund (MSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTFXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.05%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

7.44%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

12.34%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

11.04%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

12.65%

+6.46%