PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTFX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTFX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTFX и PZRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		0.98%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-6.03%

Доходность по периодам

С начала года, MSTFX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

MSTFX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.07%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-5.70%
1 год
10.59%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar International Equity Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTSXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTQXMSTFX с MSTBX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий MSTFX и PZRIX

MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

MSTFX
Morningstar International Equity Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

MSTFX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTFX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTFXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.67

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

3.39

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

3.09

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

14.29

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTFX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTFX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTFXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.67

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.25

Корреляция

Корреляция между MSTFX и PZRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и PZRIX

Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.54%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и PZRIX

Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTFXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-43.53%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-10.68%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.51%

-30.85%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-5.20%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-9.00%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.45%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и PZRIX

Morningstar International Equity Fund (MSTFX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTFXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.45%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

8.92%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

14.17%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.85%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

17.02%

+2.09%