PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTFX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTFX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTFX и PPYPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		0.98%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-6.95%

Доходность по периодам

С начала года, MSTFX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

MSTFX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.07%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-5.70%
1 год
10.59%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar International Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTSXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTBXMSTFX с MSTQX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий MSTFX и PPYPX

MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

MSTFX
Morningstar International Equity Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

MSTFX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTFX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTFXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.24

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.85

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.83

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

13.07

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTFX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTFX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTFXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.24

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.47

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между MSTFX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и PPYPX

Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.54%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и PPYPX

Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTFXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-42.48%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-10.21%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.51%

-35.65%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-4.08%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-10.28%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.43%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и PPYPX

Morningstar International Equity Fund (MSTFX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTFXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.49%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

10.15%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

15.41%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

19.61%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

19.08%

+0.03%