PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTFX с MSTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTFX с MSTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX).

MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и MSTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTFX и MSTMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		0.98%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		-2.03%10.03%4.60%10.77%-13.11%-2.86%6.45%10.53%-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, MSTFX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у MSTMX с доходностью -2.03%.

MSTFX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.07%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-5.70%
1 год
10.59%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

MSTMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-1.31%
1 год
5.27%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar International Equity Fund

Morningstar Multisector Bond Fund

Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTSXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTQXMSTFX с MSTBX
Часто сравнивают с MSTMX:
MSTMX с NWXHXMSTMX с PIMIXMSTMX с MSTBXMSTMX с MSTSXMSTMX с MSTRXMSTMX с MSTGXMSTMX с MSTQX

Сравнение комиссий MSTFX и MSTMX

MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTMX в 0.58%.

MSTFX
Morningstar International Equity Fund
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund

Доходность на риск

MSTFX vs. MSTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MSTMX
Ранг доходности на риск MSTMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTFX c MSTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTFXMSTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.33

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.70

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.61

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

6.42

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTFX vs. MSTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа MSTMX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTFX и MSTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTFXMSTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.33

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.33

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Корреляция

Корреляция между MSTFX и MSTMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и MSTMX

Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности MSTMX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.54%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		3.19%4.00%6.01%5.26%1.42%4.17%2.68%6.18%0.37%

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и MSTMX

Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки MSTMX в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и MSTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTFXMSTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-21.37%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-4.09%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.51%

-21.37%

-10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-4.09%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-5.09%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.03%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и MSTMX

Morningstar International Equity Fund (MSTFX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTFXMSTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

1.79%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

3.11%

+10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

5.11%

+15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

5.42%

+11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

5.78%

+13.33%