Сравнение MSTFX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTFX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTFX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 0.98% | 16.75% | 1.29% | 15.57% | -15.36% | 7.25% | 8.99% | 22.90% | -5.75% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -7.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTFX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%.
MSTFX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTFX и GTMIX
MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
MSTFX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
MSTFX
GTMIX
Сравнение MSTFX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTFX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.67 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 3.40 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.52 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.54 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 16.76 | -12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTFX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.67 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.76 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MSTFX и GTMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTFX и GTMIX
Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 2.54% | 2.56% | 4.80% | 2.38% | 3.60% | 15.59% | 2.76% | 2.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок MSTFX и GTMIX
Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTFX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -58.31% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -11.24% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.51% | -28.81% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -4.51% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -12.75% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.38% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTFX и GTMIX
Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеют волатильность 5.99% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTFX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.97% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 9.56% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 15.56% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 14.91% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.06% | +3.05% |