PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTFX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTFX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTFX и GSIMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		-1.79%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, MSTFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

MSTFX

1 день
-0.99%
1 месяц
-11.16%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-7.76%
1 год
7.76%
3 года*
7.12%
5 лет*
2.98%
10 лет*
—

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar International Equity Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTSXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTQXMSTFX с MSTBX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий MSTFX и GSIMX

MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

MSTFX
Morningstar International Equity Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

MSTFX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTFX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTFXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.28

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.69

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.81

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

7.41

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTFX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTFX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTFX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTFXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.28

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.73

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.81

-0.49

Корреляция

Корреляция между MSTFX и GSIMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и GSIMX

Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности GSIMX в 4.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.61%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%0.00%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и GSIMX

Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTFXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-28.84%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-8.75%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.51%

-25.37%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-6.12%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.85%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.15%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и GSIMX

Morningstar International Equity Fund (MSTFX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTFXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.78%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

7.35%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

12.47%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

14.42%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

15.77%

+3.32%