PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTFX с DFWVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTFX с DFWVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTFX (Morningstar International Equity Fund) and DFWVX (DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MSTFX returned 4.14%/yr vs 16.14%/yr for DFWVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MSTFX charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for DFWVX.

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и DFWVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTFX показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у DFWVX с доходностью 16.49%.

MSTFX

1 день
-0.96%
1 месяц
2.98%
С начала года
11.17%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.71%
3 года*
11.33%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—

DFWVX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.78%
С начала года
16.49%
6 месяцев
19.73%
1 год
40.11%
3 года*
24.17%
5 лет*
16.14%
10 лет*
29.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTFX и DFWVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		11.17%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		16.49%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-6.67%

Correlation

The correlation between MSTFX and DFWVX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between MSTFX and DFWVX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar International Equity Fund

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTPXMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTBXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTQX
Часто сравнивают с DFWVX:
DFWVX с TWNDFWVX с DEMIXDFWVX с VOODFWVX с VWNAXDFWVX с GDEDFWVX с VXUSDFWVX с AVNV

Доходность на риск

MSTFX vs. DFWVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTFX c DFWVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTFXDFWVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
3.22

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
4.30

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.60

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

4.14

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

15.69

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTFX vs. DFWVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTFX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа DFWVX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTFX и DFWVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTFXDFWVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

3.22

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.01

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.72

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и DFWVX

Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки DFWVX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и DFWVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTFXDFWVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-41.32%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-9.91%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-14.11%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.51%

-24.59%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.69%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-7.08%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.60%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и DFWVX

Morningstar International Equity Fund (MSTFX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFWVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTFXDFWVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.22%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

10.55%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

12.77%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

16.06%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

34.90%

-15.82%

Сравнение комиссий MSTFX и DFWVX

MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFWVX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и DFWVX

Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности DFWVX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		3.39%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.31%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTFX and DFWVX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTFX has higher volatility (4.55%) compared to DFWVX (4.22%). In terms of maximum drawdown, MSTFX dropped -35.86% vs DFWVX's -41.32%.

DFWVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTFX и DFWVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор