Сравнение MSTDX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTDX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTDX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTDX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции MSTDX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.44% соответственно.
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTDX и VISTX
MSTDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
MSTDX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
MSTDX
VISTX
Сравнение MSTDX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTDX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 3.00 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 4.71 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.68 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 5.15 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 20.61 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTDX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 3.00 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.33 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.67 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.70 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между MSTDX и VISTX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTDX и VISTX
Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что сопоставимо с доходностью VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTDX и VISTX
Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTDX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -5.64% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -0.86% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -5.64% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.31% | -5.64% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.56% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.69% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.22% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTDX и VISTX
MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) имеют волатильность 0.47% и 0.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTDX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.45% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.85% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 1.45% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 1.85% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 1.47% | +0.57% |