Сравнение MSTDX с MDDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX).
MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. MDDAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 15 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTDX и MDDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTDX и MDDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 2.88% | 16.56% | 16.62% | 8.97% | -2.70% | 28.07% | -1.14% | 32.34% | -8.88% | 15.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTDX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MDDAX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции MSTDX уступали акциям MDDAX по среднегодовой доходности: 2.05% против 11.48% соответственно.
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
MDDAX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTDX и MDDAX
MSTDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MDDAX в 1.12%.
Доходность на риск
MSTDX vs. MDDAX — Ранг доходности на риск
MSTDX
MDDAX
Сравнение MSTDX c MDDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTDX | MDDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.04 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 1.53 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.22 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 1.57 | +2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 6.27 | +10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTDX | MDDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.04 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.61 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.41 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между MSTDX и MDDAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTDX и MDDAX
Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности MDDAX в 31.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 31.53% | 32.44% | 40.33% | 4.62% | 12.85% | 12.66% | 1.64% | 11.68% | 18.94% | 37.06% | 5.94% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок MSTDX и MDDAX
Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки MDDAX в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и MDDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTDX | MDDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -63.45% | +50.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -10.99% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -24.00% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.31% | -38.72% | +25.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -4.99% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -11.24% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.75% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTDX и MDDAX
Текущая волатильность для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) составляет 0.47%, в то время как у MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MSTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTDX | MDDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 3.64% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 8.12% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 15.34% | -13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 17.00% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 18.73% | -16.69% |