Сравнение MSTDX с FIKQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX).
MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. FIKQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTDX и FIKQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTDX и FIKQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 0.31% |
FIKQX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z | -0.21% | 7.31% | 1.69% | 6.75% | -13.97% | -1.03% | 10.00% | 9.90% | 2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTDX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у FIKQX с доходностью -0.21%.
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
FIKQX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTDX и FIKQX
MSTDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FIKQX в 0.36%.
Доходность на риск
MSTDX vs. FIKQX — Ранг доходности на риск
MSTDX
FIKQX
Сравнение MSTDX c FIKQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTDX | FIKQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 0.95 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 1.37 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.17 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 1.64 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 4.72 | +11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTDX | FIKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 0.95 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.07 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.49 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между MSTDX и FIKQX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTDX и FIKQX
Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FIKQX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
FIKQX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z | 3.66% | 3.97% | 4.08% | 3.65% | 2.05% | 1.44% | 4.90% | 2.83% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTDX и FIKQX
Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки FIKQX в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и FIKQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTDX | FIKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -18.53% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -2.83% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -18.53% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -2.16% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -5.30% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.98% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTDX и FIKQX
Текущая волатильность для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) составляет 0.47%, в то время как у Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что MSTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTDX | FIKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.48% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 2.58% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 4.39% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 5.98% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 5.51% | -3.47% |