- ISIN
- US57629E3577
- Эмитент
- MassMutual
- Дата выпуска
- 30 сент. 1994 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTDX
MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции MSTDX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSTDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,069.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) показал доход в 1.10% с начала года и 4.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSTDX составила 2.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
MassMutual Short Duration Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 2.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MSTDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был дек. 1995 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 28 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MSTDX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2008 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 28 дек. 1995 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | 0.22% | -0.51% | 0.56% | 0.11% | 0.15% | -0.00% | 1.10% | |||||
| 2025 | 0.66% | 0.74% | 0.34% | 0.35% | 0.33% | 0.80% | 0.36% | 0.98% | 0.49% | 0.24% | 0.21% | 0.52% | 6.18% |
| 2024 | 1.09% | -0.04% | 0.45% | 0.03% | 0.67% | 0.33% | 1.46% | 0.86% | 1.22% | -0.28% | 0.54% | -0.11% | 6.38% |
| 2023 | 2.15% | 0.54% | -1.19% | 0.24% | 0.63% | -0.18% | 0.74% | 0.11% | -0.11% | -0.34% | 1.67% | 1.52% | 5.88% |
| 2022 | -1.32% | -2.05% | -2.73% | -1.48% | -0.55% | -1.87% | 0.11% | -0.34% | -1.73% | -1.16% | 0.43% | 0.94% | -11.19% |
| 2021 | 0.81% | 0.40% | 0.20% | 0.30% | 0.20% | 0.20% | 0.10% | 0.20% | 0.10% | -0.10% | -0.30% | -0.32% | 1.79% |
Метрики бенчмарка
MassMutual Short Duration Bond Fund has an annualized alpha of 3.35%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 1994.
- This fund captured 9.03% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.72%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.35%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.03%
- Участие в снижении
- -3.72%
Комиссия
Комиссия MSTDX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTDX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.29 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.24 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.87 | 9.71 | +6.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MassMutual Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.24 | $0.22 | $0.13 | $0.19 | $0.44 | $0.34 | $0.38 | $0.26 | $0.24 | $0.26 |
Дивидендный доход | 4.44% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.19 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.41 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MassMutual Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 13.31%, зарегистрированную 7 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 575 торговых сессий.
Текущая просадка MassMutual Short Duration Bond Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.31%нояб. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 3mo | 3y 4moсент. 2021 г. - февр. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.97%март 2020 г. | 28d | 6mo 16d | 7mo 14dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-7.82%дек. 1995 г. | 0s | 1y 5mo | 1y 5moдек. 1995 г. - июнь 1997 г. | — |
-5.53%май 2004 г. | 11mo 2d | 1y 7mo | 2y 6moиюнь 2003 г. - дек. 2005 г. | — |
-5.45%нояб. 2008 г. | 2mo 12d | 5mo | 7mo 12dсент. 2008 г. - апр. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| MSTDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -56.78% | +43.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -9.10% | +8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.06% | -18.90% | +17.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -25.43% | +12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.31% | -33.92% | +20.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.00% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -10.70% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 2.09% | -1.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSTDX
Добавьте MassMutual Short Duration Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTDX