PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US57629E3577

Эмитент

MassMutual

Дата выпуска

30 сент. 1994 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MSTDX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Short Duration Bond Fund

Популярные сравнения:
MSTDX с FIKQX
Популярные сравнения:
MSTDX с FIKQX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) показал доход в 2.11% с начала года и 6.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSTDX составила 2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MSTDX

С начала года

2.11%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

2.35%

1 год

6.98%

3 года

4.53%

5 лет

3.16%

10 лет

2.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSTDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%0.74%0.34%0.35%0.00%2.11%
20241.09%-0.04%0.72%0.03%1.02%0.64%1.46%0.86%1.22%-0.28%0.54%0.24%7.76%
20232.15%0.53%-1.19%0.24%0.64%-0.19%0.74%0.39%0.17%-0.05%1.67%1.52%6.79%
2022-1.09%-1.82%-2.47%-1.48%-0.26%-1.62%0.36%-0.04%-1.73%-1.16%0.44%0.94%-9.54%
20210.81%0.40%0.20%0.30%0.20%0.20%0.10%0.20%0.10%-0.10%-0.30%-0.32%1.79%
20200.30%-0.10%-7.02%0.64%1.06%2.62%1.32%1.11%0.70%0.40%0.89%0.69%2.29%
20190.60%0.50%0.50%0.30%0.29%0.49%0.29%0.29%0.29%0.29%0.29%0.27%4.49%
20180.00%-0.10%-0.00%0.10%0.49%0.10%0.20%0.39%0.19%-0.00%0.10%0.21%1.68%
20170.39%0.29%0.10%0.49%0.39%0.19%0.29%0.10%0.10%0.19%-0.10%0.15%2.61%
20160.59%0.10%0.59%0.29%0.00%0.68%0.29%0.10%0.19%0.10%-0.19%0.10%2.87%
20151.07%-0.29%0.48%0.19%0.19%-0.19%0.19%-0.19%0.19%0.00%-0.38%-0.57%0.68%
20140.29%0.19%0.00%0.19%0.38%0.00%-0.09%0.38%-0.19%0.38%0.28%-0.37%1.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSTDX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MSTDX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTDX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MassMutual Short Duration Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.63
  • За 5 лет: 1.39
  • За 10 лет: 1.04
  • За всё время: 1.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MassMutual Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.36$0.30$0.29$0.19$0.44$0.34$0.38$0.26$0.24$0.26$0.23

Дивидендный доход

3.65%3.90%3.32%3.40%1.90%4.44%3.35%3.82%2.51%2.36%2.57%2.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2023$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.30
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2014$0.23$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MassMutual Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 11.71%, зарегистрированную 7 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 432 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.71%21 окт. 2021 г.2647 нояб. 2022 г.43230 июл. 2024 г.696
-8.97%26 февр. 2020 г.2125 мар. 2020 г.1367 окт. 2020 г.157
-5.45%10 сент. 2008 г.5321 нояб. 2008 г.10020 апр. 2009 г.153
-3.13%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.10413 янв. 2004 г.146
-3.03%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.8616 сент. 2004 г.126
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...