График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MassMutual Short Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) показал доход в -0.18% с начала года и 4.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSTDX составила 2.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MassMutual Short Duration Bond Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 2.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был дек. 1995 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 28 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MSTDX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2008 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 28 дек. 1995 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | 0.22% | -0.96% | -0.18% | |||||||||
| 2025 | 0.66% | 0.74% | 0.34% | 0.35% | 0.33% | 0.80% | 0.36% | 0.98% | 0.49% | 0.24% | 0.21% | 0.52% | 6.18% |
| 2024 | 1.09% | -0.04% | 0.45% | 0.03% | 0.67% | 0.33% | 1.46% | 0.86% | 1.22% | -0.28% | 0.54% | -0.11% | 6.38% |
| 2023 | 2.15% | 0.54% | -1.19% | 0.24% | 0.63% | -0.18% | 0.74% | 0.11% | -0.11% | -0.34% | 1.67% | 1.52% | 5.88% |
| 2022 | -1.32% | -2.05% | -2.73% | -1.48% | -0.55% | -1.87% | 0.11% | -0.34% | -1.73% | -1.16% | 0.43% | 0.94% | -11.19% |
| 2021 | 0.81% | 0.40% | 0.20% | 0.30% | 0.20% | 0.20% | 0.10% | 0.20% | 0.10% | -0.10% | -0.30% | -0.32% | 1.79% |
Метрики бенчмарка
MassMutual Short Duration Bond Fund: годовая альфа составляет 3.34%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.10.1994.
- Этот фонд участвовал в 9.16% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.57%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.34%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.16%
- Участие в снижении
- -3.57%
Комиссия
Комиссия MSTDX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTDX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSTDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 0.90 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.45 | 1.39 | +3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.21 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 1.40 | +3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 6.61 | +10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MSTDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MassMutual Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.41 | $0.24 | $0.22 | $0.13 | $0.19 | $0.44 | $0.34 | $0.38 | $0.26 | $0.24 | $0.26 |
Дивидендный доход | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.41 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MassMutual Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 13.31%, зарегистрированную 7 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 575 торговых сессий.
Текущая просадка MassMutual Short Duration Bond Fund составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.31% | 21 окт. 2021 г. | 264 | 7 нояб. 2022 г. | 575 | 25 февр. 2025 г. | 839 |
| -8.97% | 26 февр. 2020 г. | 21 | 25 мар. 2020 г. | 140 | 13 окт. 2020 г. | 161 |
| -7.82% | 28 дек. 1995 г. | 1 | 28 дек. 1995 г. | 370 | 16 июн. 1997 г. | 371 |
| -5.53% | 16 июн. 2003 г. | 231 | 13 мая 2004 г. | 409 | 27 дек. 2005 г. | 640 |
| -5.45% | 10 сент. 2008 г. | 53 | 21 нояб. 2008 г. | 100 | 20 апр. 2009 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...