Сравнение MSTDX с MOSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и MassMutual Overseas Fund (MOSAX).
MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. MOSAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTDX и MOSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTDX и MOSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.18% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
MOSAX MassMutual Overseas Fund | -7.37% | 25.48% | 0.12% | 18.26% | -15.35% | 12.61% | 8.51% | 28.26% | -16.78% | 26.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTDX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у MOSAX с доходностью -7.37%. За последние 10 лет акции MSTDX уступали акциям MOSAX по среднегодовой доходности: 2.04% против 7.44% соответственно.
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 2.04%
MOSAX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -3.99%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTDX и MOSAX
MSTDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MOSAX в 1.34%.
Доходность на риск
MSTDX vs. MOSAX — Ранг доходности на риск
MSTDX
MOSAX
Сравнение MSTDX c MOSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и MassMutual Overseas Fund (MOSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTDX | MOSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 0.48 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.45 | 0.72 | +3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.10 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 0.54 | +3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 2.00 | +14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTDX | MOSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 0.48 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.27 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.41 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.26 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между MSTDX и MOSAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTDX и MOSAX
Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности MOSAX в 19.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
MOSAX MassMutual Overseas Fund | 19.66% | 18.21% | 6.02% | 2.24% | 9.26% | 9.64% | 1.78% | 5.10% | 12.16% | 1.42% | 1.71% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок MSTDX и MOSAX
Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки MOSAX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и MOSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTDX | MOSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -58.43% | +45.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -11.74% | +10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -33.69% | +20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.31% | -36.75% | +23.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -11.41% | +10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -11.67% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 3.18% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTDX и MOSAX
Текущая волатильность для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) составляет 0.48%, в то время как у MassMutual Overseas Fund (MOSAX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что MSTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTDX | MOSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 6.11% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 9.57% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 15.24% | -13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 17.54% | -15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 18.18% | -16.14% |