Сравнение MSTDX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTDX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTDX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTDX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции MSTDX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.05% против 1.77% соответственно.
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTDX и VBISX
MSTDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
MSTDX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
MSTDX
VBISX
Сравнение MSTDX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTDX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.53 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 2.48 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.30 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 2.65 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 9.58 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTDX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.53 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.75 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MSTDX и VBISX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTDX и VBISX
Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок MSTDX и VBISX
Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTDX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -8.79% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -1.54% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -8.72% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.31% | -8.79% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.16% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.87% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.43% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTDX и VBISX
Текущая волатильность для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) составляет 0.47%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что MSTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTDX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.71% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 1.50% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 2.44% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.91% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 2.37% | -0.33% |