Сравнение MSTDX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTDX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTDX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTDX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции MSTDX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.05% против 1.91% соответственно.
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTDX и DFEQX
MSTDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
MSTDX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
MSTDX
DFEQX
Сравнение MSTDX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTDX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 4.12 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 6.61 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.55 | -0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 4.59 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 20.66 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 4.12 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.93 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MSTDX и DFEQX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTDX и DFEQX
Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок MSTDX и DFEQX
Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -8.40% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -0.76% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -8.40% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.31% | -8.40% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.55% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.96% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.17% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTDX и DFEQX
MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) имеют волатильность 0.47% и 0.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.46% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.66% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 0.91% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.06% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 1.70% | +0.34% |