Сравнение MSTDX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTDX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTDX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTDX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции MSTDX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.05% против 3.20% соответственно.
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTDX и DFAIX
MSTDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
MSTDX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
MSTDX
DFAIX
Сравнение MSTDX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTDX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 3.49 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 5.81 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.05 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 8.23 | -3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 32.03 | -15.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 3.49 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.20 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MSTDX и DFAIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTDX и DFAIX
Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок MSTDX и DFAIX
Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -5.63% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -0.47% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -5.46% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.31% | -5.63% | -7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.28% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.95% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.12% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTDX и DFAIX
MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) имеют волатильность 0.47% и 0.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.49% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.75% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 1.07% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 3.18% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 2.56% | -0.52% |